Definición Efecto Fisher. El efecto Fisher es una teoría que postula que la tasa de interés nominal se compone de la tasa de interés real más la tasa esperada de inflación. Un corolario de divisas, el efecto internacional de Fisher, afirma que se mueve el dinero de monedas de bajo rendimiento en monedas de mayor rendimiento, ya que los inversores persiguen una mayor rentabilidad sobre el capital. Si las tasas de interés se supone que están en equilibrio, valor de la moneda cambiará depende de las diferencias en la inflación de cada país. Si la inflación se ha armonizado a nivel mundial, los valores de divisas en moneda cambiará depende de las diferencias en las tasas nominales de interés. Una estrategia común de divisas, a veces llamado el “carry trade”, los intentos de aprovechar este diferencial de tasas entre los países. En economía, la hipótesis de Fisher, a veces se denomina paridad de Fisher, es la propuesta por Irving Fisher que la tasa de interés real es independiente de las medidas monetarias, en especial la tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal es la tasa de interés se enteró de su banco. La tasa de interés real se corrige la tasa nominal para el efecto de la inflación con el fin de volver a exponer la rapidez con el poder adquisitivo de una cuenta de ahorro se elevará a través del tiempo.

El efecto Fisher internacional (a veces referido como hipótesis abierta de Fisher) es una hipótesis en las finanzas internacionales que sugiere diferencias en las tasas de interés nominales de reflejar los cambios esperados en el tipo de cambio spot entre los países. La hipótesis establece específicamente que se espera un tipo de cambio spot para cambiar igualmente en la dirección opuesta del diferencial de tipos de interés; por lo tanto, se espera que la moneda del país con la tasa de interés nominal superior a depreciarse frente a la moneda del país con la tasa de interés nominal más baja, ya que las tasas de interés nominales más altos reflejan una expectativa de inflación.

Fisher hypothesis
El efecto Fisher afirma que, en respuesta a un cambio en la oferta de dinero, las tasas de interés nominales cambios en tándem con los cambios en la tasa de inflación en el largo plazo. Por ejemplo, si la política monetaria fuera a causar inflación aumente en 5 puntos porcentuales, la tasa de interés nominal en la economía eventualmente aumentar también en 5 puntos porcentuales.

Con el fin de entender el efecto de Fisher, que es crucial para entender los conceptos de las tasas de interés nominales y reales.
Las tasas de interés nominales son lo que la gente en general se imaginan cuando piensan en las tasas de interés, ya que las tasas de interés nominales sólo indican el retorno monetario que uno de depósito ganará en un banco. Por ejemplo, si la tasa de interés nominal es del 6 por ciento al año, entonces la cuenta bancaria de un individuo tiene un 6 por ciento más dinero en el próximo año de lo que hizo este año (asumiendo, por supuesto, que el individuo no hizo ninguna retiros).

Por otro lado, las tasas de interés real de tomar el poder adquisitivo en cuenta. Por ejemplo, si la tasa de interés real es del 5 por ciento por año, entonces el dinero en el banco será capaz de comprar un 5 por ciento más cosas el año que viene que si se retiró y pasó hoy. Probablemente no es de extrañar que el vínculo entre las tasas de interés nominales y reales es la tasa de inflación, ya que la inflación cambia la cantidad de cosas que una determinada cantidad de dinero puede comprar. En concreto, la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Dicho de otra manera, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación. Esta relación se refiere a menudo como la ecuación de Fisher.
Supongamos que la tasa de interés nominal en una economía es del 8 por ciento al año, pero la inflación es del 3 por ciento por año. Lo que esto significa es que, por cada dólar que alguien tiene en el banco hoy, tendrá 1,08 dólares el próximo año. Sin embargo, debido a las cosas tiene un 3 por ciento más caro, su 1,08 dólares no comprar un 8 por ciento más cosas el próximo año, que sólo va a comprar su 5 por ciento más cosas el año que viene. Esta es la razón por la tasa de interés real es del 5 por ciento.

Esta relación es especialmente evidente cuando la tasa de interés nominal es el mismo que el RATE inflación si el dinero en una cuenta de banco gana un 8 por ciento por año, pero los precios aumentan en un 8 por ciento en el transcurso del año, el dinero se ha ganado un rendimiento real de cero.

El efecto Fisher señala cómo, en respuesta a un cambio en la oferta de dinero, los cambios en la tasa de inflación afectan a la tasa de interés nominal. La teoría cuantitativa del dinero establece que, en el largo plazo, los cambios en la oferta de dinero como resultado cantidades correspondientes de la inflación. Además, los economistas en general de acuerdo en que, en el largo plazo, los cambios en la oferta de dinero no tienen un efecto sobre las variables reales. Por lo tanto, un cambio en la oferta de dinero no debería tener un efecto sobre la tasa de interés real.

Si la tasa de interés real no se ve afectada, a continuación, todos los cambios en la inflación deben reflejarse en la tasa de interés nominal, que es exactamente lo que los reclamos de efecto Fisher.
Es importante tener en cuenta que el efecto de Fisher es un fenómeno que aparece en el largo plazo, pero que pueden no estar presentes en el corto plazo. En otras palabras, las tasas de interés nominales no saltan inmediatamente cuando los cambios de la inflación, debido principalmente a una serie de préstamos han fijado las tasas de interés nominales, y estas tasas de interés se establece en función del nivel esperado de inflación. Si hay inflación inesperada, las tasas de interés reales pueden caer en el corto plazo, porque las tasas de interés nominales se fijan en algún grado. Con el tiempo, sin embargo, la tasa de interés nominal se ajustará para que coincida con la nueva expectativa de la inflación.
Técnicamente hablando, entonces, el efecto Fisher afirma que las tasas de interés nominales se ajustan a los cambios en la inflación esperada.

Definicion

Rendimiento Definición de curva. Una curva de rendimiento en las finanzas es la relación gráfica entre la tasa de interés o costo de los préstamos, y el tiempo de vencimiento de la deuda de un prestatario dado en una determinada divisa. Por lo general, muchos operadores siguen de cerca las tasas de interés que se paga en dólares EE.UU. en valores del Tesoro de EE.UU. para diversos vencimientos. Los datos que comúnmente se presentan en forma gráfica, como en la tabla de abajo, para producir lo que se llama “la curva de rendimiento.” Los analistas se centran especialmente en los cambios en la forma de la curva en el tiempo y con frecuencia se refieren a los patrones en estos datos como ” estructura temporal de tasas de interés “. Las curvas de rendimiento también se pueden preparar para otras formas de deuda para observar las tendencias de los precios en el mercado y para obtener otros indicadores de la situación económica actual. Las curvas de rendimiento suelen ser de pendiente positiva de tal manera que el largo sea el vencimiento, mayor es el rendimiento con un notable aplanamiento de la curva a medida que se mueven hacia los vencimientos más alto. En general, los inversores exigen rendimientos más altos, o prima, para los plazos más largos debido a la incertidumbre del mercado, la razón de la decantación hacia arriba en la curva. Este efecto precio se refiere a veces como la expansión de liquidez.

En las finanzas, la curva de rendimiento es una curva que muestra varios rendimientos o tasas de interés a través de diferentes longitudes de contrato (2 meses, 2 años, 20 años, etc …) para un contrato de deuda similar. La curva muestra la relación entre el (nivel de) la tasa de interés (o costo de los préstamos) y el tiempo de maduración, conocido como el “término”, de la deuda de un prestatario dado en una moneda determinada. [1] Por ejemplo, las tasas de interés dólares pagados en bonos del Tesoro estadounidense para diversos vencimientos son vigilados de cerca por muchos comerciantes, y se representan habitualmente en un gráfico como el de la derecha que se llama informalmente “la curva de rendimiento”. Más descripciones matemáticas formales de esta relación se llaman a menudo la estructura temporal de tasas de interés.

La forma de la curva de rendimiento indica las prioridades acumulativos de todos los prestamistas con respecto a un prestatario en particular (como el Tesoro de Estados Unidos o el Tesoro de Japón). Por lo general, los prestamistas están preocupados por una eventual quiebra (o aumento de las tasas de inflación), por lo que ofrecen mayores tasas de interés de los préstamos a largo plazo de lo que ofrecen los préstamos a corto plazo. De vez en cuando, cuando los prestamistas están buscando contratos a largo plazo de la deuda más agresivamente que los contratos de deuda a corto plazo, la curva de rendimiento “invierte”, con tasas de interés (rendimientos) siendo menor para los períodos de amortización más largos para que los prestamistas pueden atraer a préstamos a largo plazo .

El rendimiento de un instrumento de deuda es la tasa de rendimiento global disponible de la inversión. En general el porcentaje anual que se puede ganar depende de la cantidad de tiempo que se invierte el dinero. Por ejemplo, un banco puede ofrecer una “tasa de ahorro” más alta que la tasa de cuenta corriente normal si el cliente está dispuesto a dejar dinero sin tocar durante cinco años. Invertir en un período de tiempo t da un rendimiento de Y (t).

Esta función Y se llama la curva de rendimiento, y es a menudo, pero no siempre, una función creciente de t. Las curvas de rendimiento son utilizados por los analistas de renta fija, que analizan bonos y títulos relacionados, para entender las condiciones en los mercados financieros y la búsqueda de oportunidades comerciales. Los economistas utilizan las curvas de entender las condiciones económicas.

La función de la curva de rendimiento Y es en realidad sólo se conoce con certeza en algunas fechas específicas de vencimiento, mientras que los otros vencimientos se calculan por interpolación (ver Construcción de la curva de rendimiento completo de datos de mercado más adelante).

Información general de las últimas Curva de rendimiento Figuras

Desde el mes pasado, la curva de rendimientos se aplanó considerablemente, más de revertir la fuerte ganancia en septiembre. Las tasas de largo aumentaron mientras que el extremo corto se quedó (casi) constante, con la tasa de tres meses (plazo fijo) Letras del Tesoro estancia en la muy baja 0,02 por ciento (para la semana que terminó el 24 de octubre), justo abajo de agosto de 0.03 por ciento. La tasa de diez años (también con vencimiento fijo) cayó todo el camino hasta el 2,25 por ciento, una gran caída desde septiembre del 2,61 por ciento y muy por debajo de agosto de 2.41 por ciento. La pendiente se redujo a 223 puntos básicos, frente a los 259 puntos básicos de septiembre y 241 puntos básicos de agosto.

El cambio en la pendiente, grande como era, fue contrarrestado por el fuerte informe del PIB real para el tercer trimestre de 2014 (con un fuerte informe anterior en el segundo trimestre) y, como resultado, utilizando los valores pasados de la propagación y el crecimiento del PIB sugerir que el PIB real crecerá a alrededor de un 1,8 porcentaje durante el próximo año, frente a los dos de agosto y las proyecciones de septiembre de 1,5 tasa de porcentaje. La influencia del pasado recesión continúa empujando hacia tasas de crecimiento relativamente bajas, pero el reciente crecimiento más fuerte se contrarresta ese empuje. Aunque los horizontes de tiempo no coinciden exactamente, el pronóstico viene en en el lado ligeramente más pesimistas que otras predicciones, pero como ellos, sí muestra un crecimiento moderado para el año.

La pendiente más plana, sin embargo, todavía tenía el efecto de costumbre sobre la probabilidad de una recesión, moviéndose por encima de 3 por ciento, previamente por debajo del 2 por ciento. El uso de la curva de rendimiento para predecir si o no la economía estará en recesión en el futuro, se estima que la probabilidad esperada de la economía está en una recesión el próximo octubre en el 3,42 por ciento, por encima del número de septiembre of1.99 ciento y sobre el número de agosto de 2,76 por ciento. Así que, aunque nuestro enfoque es un poco pesimista en relación con el nivel de crecimiento durante el próximo año, es bastante optimista sobre la recuperación de continuar.

La curva de rendimiento como predictor del crecimiento económico

La pendiente de la curva de rendimiento, la diferencia entre los rendimientos de los vencimientos a corto y largo plazo bonos ha logrado cierta notoriedad como un simple pronosticador del crecimiento económico. La regla de oro es que una curva de rendimiento invertida (los tipos a corto encima de las tasas de largo) indica una recesión en aproximadamente un año. Inversiones curva de rendimiento han precedido cada uno de los últimos siete recesiones (como se define por el NBER). Una de las recesiones predichos por la curva de rendimiento fue la más reciente. La curva de rendimiento invertida en agosto de 2006, un poco más de un año antes de la recesión actual comenzó en diciembre de 2007. Se han realizado dos falsos positivos notables: una inversión a finales de 1966 y una curva muy plana a finales de 1998.

Más en general, una curva plana indica un crecimiento débil y por el contrario, una curva empinada indica un fuerte crecimiento. Una medida de la pendiente, el diferencial entre los diez años de los bonos del Tesoro y de tres meses las letras del Tesoro, confirma esta relación, sobre todo cuando el crecimiento del PIB real se retrasó un año para alinear el crecimiento con la expansión que predice.

La predicción de crecimiento del PIB

Utilizamos pasado valores del diferencial de rentabilidad y el crecimiento del PIB para proyectar lo real del PIB será en el futuro. Normalmente calculamos y publicaremos la predicción para el crecimiento real del PIB un año adelante.
La predicción de la probabilidad de recesión

Si bien podemos utilizar la curva de rendimiento para predecir si el futuro crecimiento del PIB estará por encima o por debajo de la media, no lo hace tan bien en la predicción de un número real, sobre todo en el caso de las recesiones. Alternativamente, podemos emplear características de la curva de rendimiento para predecir si la economía va a estar en una recesión en un punto dado en el futuro. Por lo general, se calcula y publicaremos la probabilidad de recesión un año adelante.

Por supuesto, puede que no sea aconsejable tomar estos números tan literalmente, por dos razones. En primer lugar, esta probabilidad es en sí misma sujeta a error, como es el caso con todas las estimaciones estadísticas. En segundo lugar, otros investigadores han postulado que los factores determinantes de la rentabilidad repartidos hoy son materialmente diferentes de los factores determinantes que han generado los diferenciales de rendimiento durante las décadas anteriores. Las diferencias podrían deberse a cambios en los flujos internacionales de capital y las expectativas de inflación, por ejemplo. La conclusión es que las curvas de rendimiento contienen información importante para el análisis del ciclo económico, pero al igual que otros indicadores, deben interpretarse con cautela. Para más información sobre estos y otros temas relacionados con el uso de la curva de rendimiento para predecir recesiones, véase el comentario “¿La recesión curva de rendimiento de la señal?” Nuestros amigos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York también mantienen un sitio web con mucha información útil sobre la tema, incluida su propia estimación de las probabilidades de recesión.

Definición de cuentas Nostro. Una cuenta nostro es una cuenta denominada en moneda extranjera, establecido a través de su banco local en un banco en el respectivo país de la moneda deseada. Los términos “nostro” y “vostro” se derivan de los términos en latín que significa “nuestro” y “suyo”, respectivamente. Por ejemplo, si usted vive en los Estados Unidos y le pedirá que el banco local para crear una cuenta en euros para ti, lo más probable es abrir una “cuenta nostro” con un banco agente corresponsal en la Unión Europea que tienen una relación bancaria con para ese propósito específico. El banco euro configurar la cuenta, pero no es un relato típico de cheques. Estas cuentas son tratados de manera diferente en los libros del banco. Las transacciones desde y hacia estas cuentas sólo podrán ser las transferencias electrónicas para asegurar las credenciales de identidad que son monitoreados y de manejo especial se utiliza. En general, las empresas utilizan este tipo de cuentas, cuando a menudo ya sea comprar o vender en otro país, pero no tienen una presencia física que les daría el uso de un arreglo de cuenta de cheques típica.

Explicación de la terminología
definición

Los términos nostro y vostro eliminar la ambigüedad potencial cuando se hace referencia a estas dos cuentas separadas de la misma balanza y un conjunto de transacciones. Hablando desde el punto de vista del banco:

Un nostro es nuestra cuenta de nuestro dinero, en poder de usted
Un vostro es tu cuenta de su dinero, en poder de nosotros

Tenga en cuenta que todas las “cuentas bancarias” como el término se entiende normalmente, incluyendo cheques personal o corporativo, préstamos y cuentas de ahorro, se tratan como Vostros por el banco. También consideran vostro fondos puramente internas, como las cuentas de tesorería, comercio y suspenso; aunque no hay un “tú” en el sentido de un cliente externo, el dinero todavía está “en manos de nosotros”.
Descripción Base

Por lo tanto, básicamente, los términos se pueden describir como:

Una cuenta nostro es la que se lleva a cabo dentro de un país extranjero por un banco nacional, en la moneda del país extranjero.

Estas cuentas se utilizan para facilitar las liquidaciones de divisas y comercio exterior.

Una cuenta vostro es la que se lleva a cabo dentro de un país doméstico por un banco extranjero, en la moneda del país doméstico.

Por estas cuentas el banco nacional está actuando como un custodio o la gestión de las cuentas de una contraparte extranjera. Esto también se conoce como una cuenta de loro.

Un banco cliente opte por abrir una cuenta – nostro con otro banco facilitador, a falta de tener acceso a los sistemas de compensación primaria (generalmente con el Banco Central en el país donde la moneda se considera una moneda local), para la resolución de las operaciones de tesorería o de comercio . El banco facilitador, puede o no puede ser directamente participante del sistema de compensación primaria o incluso estar en el país de origen de la moneda. Desde la perspectiva del banco facilitador, la cuenta del banco del cliente es un vostro.

Un banco cuenta con una cuenta nostro con un saldo deudor como un activo en efectivo en su balance. Por el contrario, una cuenta vostro con un saldo de crédito (es decir, un depósito) es un pasivo y un vostro con un saldo deudor (un préstamo) es un activo. Así, en muchos bancos se considera un asiento de crédito en una cuenta (“CR”) como movimiento negativo, y una tarjeta de débito (“DR”) es positivo – el reverso de las convenciones contables comerciales habituales.

Con la llegada de computarizados de contabilidad, nostros y Vostros sólo tiene que tener signos opuestos dentro de sistema de contabilidad cualquiera de banco; es decir, si un nostro del crédito tiene un signo positivo, una vostro del crédito debe tener un signo negativo. Esto permite una reconciliación sumando todas las cuentas a cero (un balance de comprobación) – la premisa básica de la contabilidad de doble entrada.

1.Accounting: Procedimiento por el cual los activos son ‘marcados’ o registrados en los libros de contabilidad en su compra real (adquisición) precio o valor en libros.
2.Securities: Proceso de reevaluación diaria de una fianza que reflejan su valor actual en lugar de su precio de adquisición o valor en libros de mercado. También se llama a precios de mercado o según el mercado.

Definicion

Mark-to-Market Definición. Mark-to-Market, o contabilidad a valor razonable, es un proceso contable para volver a evaluar el valor en libros anteriores o mark-to-valor de mercado de todas las posiciones abiertas con los precios actuales del mercado en un punto en el tiempo. En general, los valores de libro, basado en el costo original de los instrumentos financieros, materias primas o de divisas, puede llegar a ser obsoleta e inexacta como una verdadera medida del valor. En entornos de alto volumen de comercio, organismos reguladores requieren que los bancos y los corredores de realizar una evaluación continua del riesgo mediante el uso de los precios actuales del mercado. Corredores de la divisa que se extienden también debe aprovechar mark-to-market para evaluar y mitigar su riesgo vivo de manera permanente. Normalmente, estos ajustes se realizan al final de la jornada. Si el valor de la cuenta después del ajuste cae por debajo del nivel del margen permitido, una llamada de margen se producirán. El cambista se le pedirá que depositar más fondos, ofrecer más garantías, o liquidar posiciones abiertas a fin de regresar a un nivel aceptable.

Utilice por brokers (forex and stocks brokers)

Los corredores de bolsa permiten a sus clientes el acceso al crédito a través de las cuentas de margen. Estas cuentas permiten a los clientes a pedir prestado fondos para comprar valores. Por lo tanto, la cantidad de fondos disponibles es más que el valor de dinero en efectivo (o equivalentes). El crédito es proporcionada por el cobro de una tasa de interés y que requiere una cierta cantidad de la garantía, de manera similar que los bancos ofrecen préstamos. A pesar de que el valor de valores (acciones u otros instrumentos financieros, como opciones) fluctúa en el mercado, el valor de las cuentas no se calcula en tiempo real. La valoración a precios de mercado se realiza normalmente al final de la jornada, y si el valor de la cuenta se reduce por debajo de un umbral determinado (por lo general una proporción predefinida por el corredor), el corredor emite una llamada de margen que requiere que el cliente deposite más fondos o liquidar la cuenta.

Cálculo
¿Cuál es el método de cálculo de valoración a precios de mercado y cómo funciona?
Información general:

Mark-to-market (MTM) es un método de valoración de las posiciones y la determinación de la pérdida que es utilizado por IB para fines de TWS y presentación de informes declaración y ganancias. Bajo MTM, se valoran las posiciones en la sección Valor de Mercado de la ventana Cuenta TWS basado en el precio que se darían cuenta actualmente en el mercado abierto. Posiciones también se valúan por el método MTM para efectos de los estados y es uno de los métodos por los cuales se calcula el resultado del periodo. Otros métodos disponibles incluyen First In, First Out (FIFO), último en entrar, primero en salir (LIFO), y la máxima pérdida.

MTM P & L muestra cómo se hizo mucho utilidad o pérdida durante el período del estado, independientemente de que las posiciones están abiertas o cerradas y sin necesidad de que las transacciones de cierre emparejar a una operación de apertura. La metodología MTM que asume que todas las posiciones y transacciones abiertas se liquidan al final de cada día y las nuevas posiciones se abren el día siguiente. Para efectos de simplificación, los cálculos de MTM se dividen en dos cálculos: 1) los cálculos para las transacciones que tuvieron lugar durante el período del estado, conocido como Operación MTM en la declaración; y 2) los cálculos para las posiciones que estaban abiertas antes del inicio del período, se hace referencia del período anterior, MTM en el comunicado.
Antecedentes:

Por ejemplo, supongamos 100 acciones de hipotética XYZ son compradas en $ 50.00 el día 1; otros 200 acciones se compran en el Día 2 en $ 52.00; 200 acciones se venden en el día 3 en 53,00 dólares y otros 100 en el día 4 a $ 53.50. También suponen que los precios de cierre de XYZ en los días 1, 2, 3 y 4 son $ 50.50, $ 51.50, $ 54.00 y $ 54.00, respectivamente. Los cálculos de los estados MTM para cada día son los siguientes:

Día 1

MTM Transacción – $ 50.00 ((50,50-50,00) * 100)

Antes MTM Período – € 0.00

MTM Total – $ 50.00

Día 2

Transacción MTM – ($ 100.00) ((51,50-52,00) * 200)

Periodo Antes MTM – US $ 100,00 ((51,50-50,50) * 100)

MTM Total – $ 0.00

día 3

Transacción MTM – ($ 200.00) ((54,00-53,00) * -200)

Periodo Antes MTM – $ 750.00 ((54,00-51,50) * 300)

MTM Total – $ 550.00

día 4

Transacción MTM – ($ 50.00) ((53,50-54,00) * 100)

Periodo Antes MTM – $ 0.00 ((54,00-54,00) * 100)

MTM Total – ($ 50.00)

Total – $ 550.00

AVISO IMPORTANTE

Los titulares de cuentas deben tener en cuenta que los cálculos de pérdidas y ganancias se calculan a efectos de información declaración única y deben consultar con su asesor fiscal en relación con sus obligaciones con respecto a la presentación de informes ganancias y pérdidas a efectos de declaración de impuestos.

Desde que el nuevo iPhone de Apple 4S llegó hace casi dos meses, es seguro decir que su popularidad ha llevado a cabo en aumento, pese a las críticas que lo rodean la vida de la batería pobres. Este iba a ser rectificada con una actualización del iOS 5 nuevos y todavía estamos ansiosos por saber si usted ha notado una diferencia con la duración de su batería dura?

Con los días previos a la Navidad en pleno apogeo y las unidades del nuevo teléfono inteligente de Apple volando de las estanterías de los minoristas, para ayudarle con su compra importante, hemos querido ver lo que algunos de ustedes ya “similares” y “desagrado” por la nuevo teléfono.

de Debbie en tan sólo kent, una nueva encuesta realizada por “ChangeWave Research,” ha llevado a cabo durante el 02 de noviembre y el 9, en el fondo lo que muestra alrededor de 215 consumidores se dice sobre el nuevo dispositivo. Mostrando una satisfacción muy alto y nivel de aprobación en comparación con su predecesor, el iPhone 4, el aumento del porcentaje, un elevado 77% de los propietarios de iPhone 4S, dijo estar muy satisfecho con el dispositivo, mientras que 19% dijeron que estaban satisfechos en cierta medida. Un pequeño 2% dijo que no eran felices. Las cifras resultaron ser más alto que el del iPhone 4.

En cuanto a las funciones favoritas, los propietarios señaló que el reconocimiento de voz de Siri estaba en la cima de la lista, con la facilidad de uso del iPhone toma la navegación en segundo lugar, seguido de cerca por el uso de la cámara megapixel nueva 8 y más rápida por Internet. No le gusta el teléfono incluido, batería de los pobres y la falta de 4G, tamaño de la pantalla, la interrupción de llamadas, la calidad de las redes de 3G y así sucesivamente.

¿Alguna vez ha comprado un iPhone 4S o está a punto de?